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Todos os livros estão em cópia clara aqui, e todos os arquivos estão seguros, então não se preocupe com isso. Este site é como uma biblioteca, você poderia encontrar um milhão de livros aqui usando a caixa de pesquisa no widget. Descrição: Este livro, (MSTP) destina-se a ser uma introdução às técnicas que podem ser usadas para modelar o desempenho e o risco de sistemas de negociação. MSTP é uma sequela do livro anterior dos autores, Quantitative Trading Systems (QTS). O QTS discute o projeto, teste e validação de sistemas de negociação. Embora ilustra exemplos usando a plataforma de desenvolvimento do sistema comercial AmiBroker, os conceitos que discute são universais. O MSTP usa analogias do jogo para ilustrar os efeitos da incerteza e criar modelos de simulação facilmente comprovados usando a simulação de Monte Carlo. - Adaptado do prefácio de autores e Introdução. Tweet Descrição: O computador pode fazer mais do que nos mostrar imagens bonitas. Pode otimizar, testar, provar ou refutar teorias antigas, eliminar os maus e melhorar os bons. Cybernetic Trading Strategies explora novas formas de usar o computador e encontra maneiras de tornar uma máquina valiosa ainda mais valiosa. Do prefácio de John J. Murphy. Até recentemente, o computador foi usado quase exclusivamente como ferramenta de gráficos e datagrama. Mas, como os comerciantes e os analistas descobriram rapidamente, suas capacidades são muito mais vastas. Agora, neste novo livro inovador, Murray Ruggiero, uma autoridade líder em sistemas de comércio cibernético, desbloqueia seu incrível potencial e fornece um olhar profundo sobre o impacto crescente das tecnologias avançadas na análise do inter-mercado. Um recurso único, a Cybernetic Trading Strategies fornece instruções e aplicativos específicos sobre como desenvolver sistemas de cronometria de mercado comercializáveis usando redes neurais, lógica difusa, algoritmos genéticos, teoria do caos e métodos de indução de máquinas. Atualmente utilizados por algumas das instituições financeiras mais poderosas do mundo, incluindo as tecnologias avançadas John Deere e Fidelity Investmentstodays, vão além das interpretações subjetivas de indicadores de mercado para melhorar a análise tradicional. Como resultado, os sistemas comerciais existentes ganham vantagem competitiva. Ruggiero revela como a incorporação de elementos de análise estatística, análise espectral, redes neurais, algoritmos genéticos, lógica difusa e outros conceitos hightech em um sistema de comércio técnico tradicional podem melhorar consideravelmente o desempenho dos sistemas de negociação padrão. Por exemplo: a análise espectral pode ser usada para detectar quando um mercado está tendendo mais cedo do que indicadores clássicos, como o ADX. Com base em sua extensa pesquisa em análise de mercado, Ruggiero fornece uma visão geral incisiva dos sistemas cibernéticos que, quando aplicado corretamente, pode aumentar os retornos comerciais em até 200 a 300. O autor aborda uma ampla gama de tópicos importantes, examinando metodologias de análise técnica clássica e Negociação sazonal, bem como previsão de mercado estatisticamente baseada e a mecanização de métodos subjetivos, como gráficos de candelabro e Elliott Wave. Explicações precisas e dezenas de exemplos do mundo real mostram como: Incorporar tecnologias avançadas em metodologias de análise técnica clássica. Identifique quais dessas tecnologias têm a maior aplicabilidade do mercado. Crie sistemas de negociação para maximizar a confiabilidade e a lucratividade com base em seus próprios critérios de risco. Mais importante ainda, a Cybernetic Trading Strategies leva você passo a passo através do teste e avaliação do sistema, um passo crucial para controlar o risco e administrar o dinheiro. Com as informações atualizadas de uma das principais autoridades dos campos, a Cybernetic Trading Strategies é o guia definitivo para desenvolver, implementar e testar as tecnologias de negociação de computadores que estão sendo utilizadas hoje. Descrição do tweet: se este livro estivesse disponível para os empreiteiros da Healthcare. gov e eles lidos e seguissem seus processos de desempenho do ciclo de vida, não haveria os enormes problemas aparentes nesse aplicativo. Nos meus 40 anos de experiência na construção de produtos de ponta, o mau desempenho é a causa mais comum de falha ou cancelamento de projetos intensivos em software. Este livro fornece técnicas e habilidades necessárias para implementar engenharia de desempenho no início de um projeto e gerenciá-lo ao longo do ciclo de vida dos produtos. Não posso recomendá-lo o suficiente. Don Shafer, CSDP, Technical Fellow, Athens Group, LLC O mau desempenho é uma causa freqüente de falha no projeto de software. A engenharia de desempenho pode ser extremamente desafiadora. Em Fundamentos de Software e Engenharia de Desempenho do Sistema, o principal especialista em desempenho de software, o Dr. Andr Bondi, ajuda você a criar requisitos de desempenho efetivos na frente, e depois arquiteta, desenvolve, teste e entrega sistemas que os atendem. Com base em muitos anos de experiência na Siemens, ATT Labs, Bell Laboratories e duas startups, a Bondi oferece orientação prática para cada participante do software e participante da equipe de desenvolvimento. Ele mostra como definir e usar um plano de métricas para diversas cargas de trabalho que avaliam escalabilidade, capacidade e capacidade de resposta e testar componentes individuais e sistemas inteiros. Em todo o caso, o Bondi ajuda você a ligar a engenharia de desempenho com tudo o que você faz no ciclo de vida do software, para que você possa alcançar a performance correta e no futuro, com menor custo e com menos dor. Este guia irá ajudá-lo Mitigar o risco de negócios e engenharia associado ao mau desempenho do sistema Especificar os requisitos de desempenho do sistema em termos de negócios e engenharia Identificar métricas para comparar os requisitos de desempenho com o desempenho real Verificar a precisão das medidas Use modelos matemáticos simples para fazer previsões, planejar testes de desempenho E antecipar o impacto das mudanças no sistema ou a carga colocada sobre ele Evite erros de desempenho e escalabilidade comuns Esclareça as necessidades de negócios e engenharia para satisfazer determinados níveis de produção e tempo de resposta Incorporar engenharia de desempenho em processos ágeis Ajudar as partes interessadas de um sistema a fazer Melhores decisões relacionadas ao desempenho Gerencie as expectativas das partes interessadas sobre o desempenho do sistema ao longo do ciclo de vida do software e forneça um produto de software com desempenho de qualidade. Andr B. Bondi é engenheiro sênior da Siemens Corp. Corporate Technologies em Princeton, Nova Jersey. Suas especialidades incluem requisitos de desempenho, análise de desempenho, modelagem, simulação e testes. Bondi aplicou sua experiência industrial e acadêmica na solução de problemas de desempenho em muitos domínios problemáticos. Além de realizar um doutorado em ciência da computação e um mestrado em estatísticas, ele é um Certified Scrum Master. Tweet Descrição: Técnicas de projeto, teste, validação e análise de sistemas para negociação de ações, futuros, ETFs e FOREX. Inclui técnicas para avaliar a saúde do sistema, determinando dinamicamente o tamanho máximo da posição segura e estimando o potencial de lucro. Descrição do tweet: se este livro estivesse disponível para os empreiteiros da Healthcare. gov e eles lidos e seguissem seus processos de desempenho do ciclo de vida, não haveria os enormes problemas aparentes nesse aplicativo. Nos meus 40 anos de experiência na construção de produtos de ponta, o mau desempenho é a causa mais comum de falha ou cancelamento de projetos intensivos em software. Este livro fornece técnicas e habilidades necessárias para implementar engenharia de desempenho no início de um projeto e gerenciá-lo ao longo do ciclo de vida dos produtos. Não posso recomendá-lo o suficiente. Don Shafer, CSDP, Technical Fellow, Athens Group, LLC O mau desempenho é uma causa freqüente de falha no projeto de software. A engenharia de desempenho pode ser extremamente desafiadora. Em Fundamentos de Software e Engenharia de Desempenho do Sistema, o principal especialista em desempenho de software, o Dr. Andr Bondi, ajuda você a criar requisitos de desempenho efetivos na frente, e depois arquiteta, desenvolve, teste e entrega sistemas que os atendem. Com base em muitos anos de experiência na Siemens, ATT Labs, Bell Laboratories e duas startups, a Bondi oferece orientação prática para cada participante do software e participante da equipe de desenvolvimento. Ele mostra como definir e usar um plano de métricas para diversas cargas de trabalho que avaliam escalabilidade, capacidade e capacidade de resposta e testar componentes individuais e sistemas inteiros. Em todo o caso, o Bondi ajuda você a ligar a engenharia de desempenho com tudo o que você faz no ciclo de vida do software, para que você possa alcançar a performance correta e no futuro, com menor custo e com menos dor. Este guia irá ajudá-lo Mitigar o risco de negócios e engenharia associado ao mau desempenho do sistema Especificar os requisitos de desempenho do sistema em termos de negócios e engenharia Identificar métricas para comparar os requisitos de desempenho com o desempenho real Verificar a precisão das medidas Use modelos matemáticos simples para fazer previsões, planejar testes de desempenho E antecipar o impacto das mudanças no sistema ou a carga colocada sobre ele Evite erros de desempenho e escalabilidade comuns Esclareça as necessidades de negócios e engenharia para satisfazer determinados níveis de produção e tempo de resposta Incorporar engenharia de desempenho em processos ágeis Ajudar as partes interessadas de um sistema a fazer Melhores decisões relacionadas ao desempenho Gerencie as expectativas das partes interessadas sobre o desempenho do sistema ao longo do ciclo de vida do software e forneça um produto de software com desempenho de qualidade. Andr B. Bondi é engenheiro sênior da Siemens Corp. Corporate Technologies em Princeton, Nova Jersey. Suas especialidades incluem requisitos de desempenho, análise de desempenho, modelagem, simulação e testes. Bondi aplicou sua experiência industrial e acadêmica na solução de problemas de desempenho em muitos domínios problemáticos. Além de realizar um doutorado em ciência da computação e um mestrado em estatísticas, ele é um Certified Scrum Master. Tweet Descrição: Optimal Mean Reversion Trading: Análise Matemática e Aplicações Práticas fornece um estudo sistemático para o problema prático de negociação ideal na presença de dinâmica de preços de reversão média. É autônomo e organizado em sua apresentação, e fornece análises matemáticas rigorosas, bem como métodos computacionais para negociação de ETFs, opções, futuros em commodities ou índices de volatilidade e derivativos de risco de crédito. Este livro oferece uma abordagem de engenharia financeira única que combina novas metodologias analíticas e aplicações com uma ampla gama de exemplos do mundo real. Ele extrai os problemas matemáticos de várias abordagens e cenários de negociação, mas também aborda os aspectos práticos dos problemas de negociação, como estimativa de modelo, risco premium, restrições de risco e custos de transação. As explicações no livro são detalhadas o suficiente para capturar o interesse do estudante curioso ou pesquisador, e completa o suficiente para dar o material de fundo necessário para uma maior exploração no assunto e literatura relacionada. Este livro será uma ferramenta útil para qualquer pessoa interessada em engenharia financeira, particularmente negociação algorítmica e negociação de commodities, e gostaria de entender as estratégias matematicamente ótimas em diferentes ambientes de mercado. Conteúdo: Introdução Apresentação em OrnsteinUhlenbeck ModelTrading Sob o Modelo de OU Exponencial Modelando em Modelo de CIRFuturas sob Reversão MédiaOpções Liquidação de Opções de Derivados de Crédito de Avaliação Leitores: estudantes de doutorado e mestrado, graduados avançados, profissionais e pesquisadores em engenharia financeira, com especial interesse ou especialização em negociação algorítmica ( Especialmente negociação de pares) e ETFs, futuros, commodities, derivados de volatilidade e risco de crédito. Principais características: contém uma análise das estratégias e métodos de negociação e meios de implementação prática. Aprende o tópico usando uma abordagem equilibrada de análises rigorosas e exemplos do mundo real, retirados de uma variedade de setores de mercado, tais como fundos de renda fixa, commodities, futuros de indexação e OpçõesIncluir análise detalhada de estratégias de negociação de pares baseadas em ETF e outras estratégias de reversão média. Explica as questões envolvidas na vida cotidiana dos comerciantes, indo além da matemática do comércio. Proporciona justificativa matemática e aprimoramento quantitativo para certas estratégias de negociação intuitivas que podem ser usadas por PraticantesPalavras-chave: Estratégias de negociação Reversão de MesesOptimal StoppingOptimal SwitchingStop-LossStochastic ProcessesExchange-Traded Funds (ETFS) OrnsteinUhlenbeck ModelCox-Ingersoll-Ross (CIR) Modelo tweet Descrição: Um olhar detalhado sobre as características comuns encontradas na maioria dos comerciantes bem sucedidos Embora existam uma variedade de abordagens para a negociação No f Mercados financeiros, os comerciantes rentáveis tendem a compartilhar características subjacentes semelhantes. A maioria tem uma metodologia que eles acreditam que será lucrativa a longo prazo e estará disposta a suportar contratempos a curto prazo. Se você estiver procurando por aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados atuais, você precisa entender o que separa o melhor do resto. E com Trade Like a Casino, você ganhará o conhecimento necessário para se destacar neste esforço desafiador. Engajador e informativo, este guia confiável identifica e explica as principais técnicas e processos mentais característicos dos comerciantes de sucesso. Ele revela que os comerciantes bem sucedidos operam muito como um cassino na medida em que eles desenvolvem um método que lhes dá expectativa positiva e implementam o método de forma impensável diante de condições de mercado em mudança e, muitas vezes, voláteis. Página por página, o livro explora as complexidades da metodologia, controle mental e flexibilidade que permitem aos comerciantes desenvolver e manter a vantagem do casino. Revela quantos comerciantes de sucesso tendem a seguir os mesmos princípios gerais, mesmo que sua abordagem de negociação possa ser diferente. Explora como explicar o risco de estar errado e o mercado se movendo contra você. Discute como desenvolver uma abordagem que combine seleção comercial com risco sonoro Gerenciamento, evita o apego emocional às posições, explora os ciclos de volatilidade e se concentra na ação do mercado Independentemente de como você aborda os mercados, as idéias encontradas aqui ajudarão a melhorar sua maneira de negociar colocando você em uma posição melhor para distinguir as diferenças entre sucesso e mal sucedido Comerciantes. Tweet Descrição: O comércio de alta freqüência varreu Wall Street no ano passado, criando lucros deslumbrantes para bancos de primeira linha e empresas comerciais especializadas. Dado o sucesso, muitos hedge funds e outros tipos de empresas comerciais estão implementando ou expandindo estratégias de alta freqüência. À medida que a concorrência aumenta, as estratégias existentes se tornarão menos lucrativas e novas estratégias de alta freqüência serão desenvolvidas. No site dos Modelos de Negociação de Alta Freqüência, o Dr. Gewei Ye descreve a tecnologia, a arquitetura e os algoritmos subjacentes aos modelos atuais de negociação de alta freqüência, como comércio de desconto, arbitragem, flash trading e outros tipos de negociação, que exploram desequilíbrios de fluxo de ordem e preços temporários Ineficiências. Ele explica como desenvolver um sistema de negociação HFT e apresenta seu próprio sistema para construir estratégias de alta freqüência com base em algoritmos comportamentais. Finalmente, ele discute como melhorar as atuais estratégias institucionais de HFT e sugere orientações para novas estratégias. Tweet Descrição: A complexidade dos sistemas de Tecnologia da Informação (TI) vem aumentando constantemente nas últimas décadas. Em outubro de 2001, a IBM lançou o Autonomic Computing Manifesto, observando que as aplicações atuais atingiram o tamanho de milhões de linhas de código, enquanto as infra-estruturas físicas incluem milhares de servidores heterogêneos que requerem profissionais de TI especializados para instalar, consertar, sintonizar e manter. A complexidade do sistema foi reconhecida como o principal obstáculo para a maior vantagem da tecnologia de TI. A idéia básica da Autonomic Computing é desenvolver sistemas de TI capazes de gerenciar-se, já que o sistema nervoso autônomo humano governa as funções básicas do corpo, como a freqüência cardíaca ou a temperatura corporal, liberando assim os administradores conscientes de TI do cérebro, Funções vitais de nível. Os sistemas de computação autonômica podem ser implementados pela introdução de controladores autonômicos que monitoram, analisam, planejam e executam continuamente (o famoso ciclo MAPE) ações de reconciliação nos componentes do sistema. As atividades de monitoramento são implantadas para medir a carga de trabalho e as métricas de desempenho de cada componente em execução, de modo a identificar falhas do sistema. O objetivo das atividades de análise é determinar o status dos componentes dos dados de monitoramento e as condições de previsão com base em observações históricas. Finalmente, planejar e executar atividades visam decidir e atuar a próxima configuração do sistema, por exemplo, decidir se aceita ou rejeita novos pedidos, determinando a melhor aplicação para a atribuição de servidores, para atingir os objetivos de auto-otimização. Tweet Descrição: Especialistas das principais instituições financeiras mundiais contribuíram para este trabalho e já utilizaram as mais recentes tecnologias. Dá estratégias comprovadas para o uso de redes neurais, algoritmos, lógica difusa e técnicas de análise de dados não-lineares para aumentar a rentabilidade. Os últimos avanços analíticos, o impacto na teoria e na prática das finanças modernas, incluindo as melhores maneiras de aplicá-los de forma lucrativa a qualquer sistema de gerenciamento de negócios e de portfólio, são cobertos. Tweet Descrição: Com base em uma seleção rigorosa de envios para o 29º Simpósio Internacional sobre Ciências da Computação e da Informação (ISCIS 2014), este livro inclui algumas das idéias e resultados técnicos mais recentes em sistemas informáticos, informática e redes de comunicação por computador. Ele oferece ao leitor um acesso atempado a pesquisas inovadoras e avanços em computação e comunicação de diversas áreas do mundo. Os tópicos abordados incluem (mas não estão limitados a) arquiteturas de computadores e sistemas digitais, algoritmos, teoria, engenharia de software, engenharia de dados, inteligência computacional, segurança do sistema, sistemas e redes informáticas, modelagem e análise de desempenho, sistemas distribuídos e paralelos, bioinformática, Visão computacional e aplicações significativas, como informática médica e imagens. O 29º Simpósio Internacional sobre Ciências da Computação e da Informação (ISCIS 2014) ocorreu na cidade velha de Cracóvia, na Polônia, em 27 de outubro de 2014. Descrição do tweet: Desenvolvimentos recentes na modelagem da poluição do ar e sua aplicação são explorados aqui nas contribuições dos pesquisadores na vanguarda De seu campo. O livro é focado na avaliação do modelo de previsão de qualidade e assimilação de dados de modelagem local e urbano, regional e intercontinental, e avaliação da transformação de aerossóis na relação entre qualidade do ar e saúde humana e a interação entre mudança climática e qualidade do ar. O trabalho fornecerá material de referência útil para estudantes e professores interessados na modelagem da poluição do ar no nível de graduação, bem como pesquisadores e profissionais envolvidos no desenvolvimento e utilização de modelos de poluição do ar. Descrição do tweet: Durante os mercados de touro e urso, há um grupo de hedge funds e comerciantes profissionais que têm superado consistentemente as estratégias de investimento tradicionais nos últimos 30 anos. Eles mostraram desempenho notável não correlacionado e no grande mercado urso de 2008 eles tiveram ganhos recorde. Esses comerciantes são altamente secretos sobre seus algoritmos de negociação proprietários e muitas vezes empregam melhores doutores em suas equipes de pesquisa. No entanto, é possível replicar o seu desempenho comercial com modelos relativamente simplistas. Esses comerciantes são tendências seguindo gerentes futuros de ativos cruzados, também conhecidos como CTAs. Muitos livros são escritos sobre eles, mas nenhum deles explora suas estratégias em detalhes para permitir que o leitor imite seu sucesso e crie sua própria tendência na negociação comercial até agora. Seguir a Tendência explica por que a maioria dos esperançosos falha ao se concentrar nas coisas erradas, como comprar e vender regras, e ensina as partes verdadeiramente importantes das tendências seguidas. Negociando tudo, desde o índice Nasdaq e T-bills até cruzes de moeda, platina e porcos vivos, há grandes ganhos a serem feitos independentemente do estado da economia ou dos mercados de ações. Ao analisar a tendência ano a ano após o desempenho e a atribuição, o leitor será capaz de construir uma compreensão profunda do que é como negociar futuros em larga escala e onde se encontram os verdadeiros problemas e oportunidades. Escrito pelo gestor de fundos de hedge experiente Andreas Clenow, este livro fornece uma visão abrangente das estratégias por trás da tendência crescente do setor de futuros, na perspectiva de um participante no mercado. As estratégias por trás do sucesso desta indústria são explicadas com grande detalhe, incluindo regras de negociação completas e instruções sobre como replicar o desempenho de hedge funds bem-sucedidos. Você está em um passeio de montanha-russa potencialmente altamente lucrativo com este olhar duro e honesto sobre o positivo, bem como os lados negativos da tendência seguinte. Tweet Descrição: A indústria dos mercados financeiros está na mesma encruzilhada do setor automotivo no final da década de 1970. As margens estão em colapso ea personalização está aumentando rapidamente. A indústria automotiva voltou-se para a qualidade e não é coincidência que, na indústria de gerenciamento de dinheiro, muitas das falhas espetaculares tenham sido devidas principalmente a problemas de controle de qualidade. O setor financeiro está à beira de uma revolução de qualidade. Empresas novas e antigas estão criando novos veículos de investimento e novas estratégias que mudam radicalmente a natureza da indústria. Para competir, os fundos de investimento, as indústrias de hedge funds, os bancos e as empresas comerciais proprietárias estão sendo forçados a pesquisar rapidamente, testar e implementar sistemas de seleção e execução comercial. E, assim como nos estágios iniciais da automação de fábrica, a qualidade sofre e leva a defeitos. Muitas empresas financeiras ficam aquém da qualidade, falta de processos e metodologias para o bom desenvolvimento e avaliação de sistemas comerciais e de investimento. Os autores Kumiega e Van Vliet apresentam uma nova metodologia passo-a-passo para esse desenvolvimento. Sua metodologia (denominada KV) foi apresentada em vários artigos de periódicos e em conferências acadêmicas e industriais e é rapidamente aceita como o processo de negócios preferido para as indústrias institucionais de comércio e hedge funds para desenvolvimento, apresentação e avaliação de sistemas de negociação e investimento. O modelo KV para o desenvolvimento do sistema comercial combina o desenvolvimento de novos produtos, o gerenciamento de projetos e as metodologias de desenvolvimento de software em um sistema robusto. Após quatro estágios, a metodologia requer repetir toda a cachoeira para melhoria contínua. A qualidade da discussão e suas aplicações para o front office são apresentadas usando as lições aprendidas pelos autores após usar a metodologia no mundo real. Como resultado, é flexível e modificável para adequar vários projetos em finanças em diferentes tipos de empresas. Sua metodologia funciona igualmente bem para sistemas de negociação de curto prazo, gerenciamento de carteira de longo prazo ou estratégias de investimento de estilo de fundo mútuo, bem como mais sofisticados que empregam instrumentos derivativos em hedge funds. Além disso, os leitores poderão modificar rapidamente a metodologia KV padrão para atender às suas necessidades exclusivas e para construir rapidamente outras aplicações de movimentação quantitativamente para financiamento. No início e no final do livro, os autores colocam uma questão-chave: você está disposto a mudar e abraçar a qualidade para o século XXI ou está disposto a aceitar a extinção. A verdadeira jóia neste livro é que os conceitos dão ao leitor um roteiro Para evitar a extinção. Apresenta uma estrutura robusta de engenharia de processos para o desenvolvimento e avaliação de sistemas comerciais e de investimento As melhores práticas ao longo do processo passo a passo mitigarão o risco do projeto, o risco do modelo e garantirão a qualidade dos dados. Inclui um modelo de qualidade para backtesting e gerenciamento do risco de mercado dos sistemas de trabalho. Tweet tweet Descrição: especialistas serão introduzidos na Chande Comfort Zone, que usa novas ferramentas para estimar os retornos esperados, a profundidade das reduções e a duração das retiradas. Além disso, a Chande oferece uma verdadeira atualização de desempenho fora da amostra dos sistemas apresentados no Primeira edição, destacando como esses sistemas resistiram ao teste do tempo. Para investidores e alocadores, Chande mostra como avaliar o desempenho, estabilizar os rankings dos gerentes, criar protótipos mais eficientes e criar planos específicos de controle de risco para o monitoramento do desempenho .-- REVESTIMENTO DO LIVRO. Tweet Descrição: Visão de um iniciado sobre como desenvolver e operar uma rede de negociação proprietária automatizada. Reflexão da autêntica experiência Eugene Durenards neste campo, o Professional Automated Trading oferece informações valiosas que você não encontrará em nenhum outro lugar. Ele revela como uma série de conceitos e técnicas provenientes da pesquisa atual na vida artificial e na teoria do controle moderno podem ser aplicadas ao projeto de sistemas de negociação efetivos que superam a maioria dos sistemas comerciais negociados. Ele também fornece habilmente informações essenciais sobre a codificação prática e a implementação de uma arquitetura de negociação sistemática escalonável. Com base em anos de experiência prática na construção de processos de pesquisa e infra-estrutura bem-sucedidos para fins de negociação em várias freqüências, este livro foi concebido para ser um guia abrangente para a compreensão da teoria do design e a prática de implementação de um processo automatizado de negociação sistemática em um institucional escala. Discute várias estratégias clássicas e abrange o design de motores de simulação eficientes para testes de retorno e de avanço Fornece insights sobre a implementação efetiva de uma série de processos distribuídos que devem constituir o núcleo de uma arquitetura de negociação sistemática automatizada robusta e tolerante a falhas. Modelos de pressão e minimização de custos através de aplicações de algoritmos de execução Introduz uma série de conceitos inovadores da vida artificial e teoria de controle moderno que aumentam a robustez da tomada de decisão sistemática focada em vários aspectos de adaptação e escolha de escolha dinâmica e dinâmica Contratação e informação, Negociação Automática Proprietária Abrange os aspectos mais importantes deste empreendimento e irá colocá-lo em uma posição melhor para se destacar nisso. Tweet Encontre seus eBooks aqui8230
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